TESIS LICENCIATURA
Gabriel Zacarías Espinoza,
Procesos de Decisión de Markov Descontados
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Susana Carvajal Martínez,
Aplicación del Problema de la Ruina del Jugador en Opciones Financieras
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Rei Israel Ortega Gutiérrez,
Teorema de la Medida Producto en Espacios de Probabilidad
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Fernando Seseña Álvarez, Análisis de opciones Barrera sobre un Activo.
Mónica Aguirre Mastranzo,
Una Aplicación del Método Montecarlo a Opciones Financieras tipo Europeo
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María Selene Georgina Chávez Rodríguez,
Estudio sobre un Problema de Reemplazamiento de Máquinas vía Procesos de Decisión de Markov y Teoría de Juegos
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Laura Magdalena Coutiño Escobar,
Análisis de un Modelo de Insumo/Producto mediante Teoría de Juegos
. Julio 2010.
Lourdes Pérez Amaro,
Procesos Auto-Recursivos de Orden uno, su Relación con las Martingalas y su Aplicación en la Predicción de ciclones en México
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Alejandra Hernández Dávila,
Análisis y Estimación en Mercados Financieros
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Marisol Santana Anaya,
Técnicas de reducción de varianza para el método Monte Carlo aplicado a opciones financieras
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Carlos Camilo Garay,
Análisis de una línea de espera usando Procesos de Decisión Semi-Markovianos
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Julieta del Rosario Sevilla Brambila,
Caracterización de Estrategias umbral en Procesos de Decisión de Markov
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Ruy Alberto López Ríos,
Métodos Numéricos para la Solucón de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
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Rubén Blancas Rivera,
Caminata Aleatoria de Lindley en Procesos de Decisión de Markov: Caso Descontado y Caso Promedio
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José Alberto Tepox Méndez,
El Problema de Control Óptimo de Markov Bajo el Criterio de Rendimiento Descontado
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Emmanuel Ruiz Guarneros,
Control Óptimo de la Probabilidad de Ruina Aplicando Estrategias de Inversión y Reaseguro
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Fernando Briones Cortés,
La Fórmula de Black-Scholes: Un Enfoque a través de Martingalas
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Gustavo Portillo Ramírez,
Relación de Caos Homogéneo con Integrales Múltiples Wiener-Ito
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Isabel Gutiérrez Hernández,
Cálculo de Reservas por la Metodología Bootstrap Chain Ladder
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